[퀀트투자] 5개월 경과

 

지난 https://songveloper.tistory.com/16 이때 돌려봤었고 나왔던 결과에 대해서

지난 9월(https://songveloper.tistory.com/22)에 해봤을 때의 등락률은 337 / 73 = 4.6% 였다.

 

과연 지난 8월 18일에 산 알고리즘을 통해 뽑은 데이터를 샀다면 지금의 등락률은 어느정도일까?

 

참고로 하면, 8월 18일(16일) 코스피는 1,927.17 원 , 9월 16일에는 2,062.22원이였고 지금은 2,246.13원이다. 코스피 지수에만 투자했어도 10%이상의 수익은 냈을텐데...

 

여튼 퀀트투자를 했다면 결과는 총 등락률 543 / 73 = 7.4% 이다.

 

알고리즘은 PER 10배 이하, 부채비율 50%이하, PBR 0.2 이상, ROA 5 이상 그리고 순이익증가율 > 0

여기서 PER 는 최근 분기 (영업이익 * 4) 를 (현재가격 * 총상장주식수) 로 나눈 것을 사용하였습니다.

그리고, 그것에 대해서 PER,PBR,PSR,PCR 의 합으로 정렬했었는데... 

 

생각보다 결과의 상위는 수익률이 매우 안좋고, 저 데이터의 하위만 놓고 보면 굉장히 좋은 수익률을 보인다.

 

아래에서 35개는 총 583 / 35 = 16%, 위에서 35개는 -37 / 35 = - 1.x%

 

아이러니한것이고, 어찌보면 좋은 가치의 주식을 고를 수는 있는데 이 PER,PBR,PSR,PCR 의 합의 순위가 결코 주가에 지대한 영향을 주지 않을 수 있다는 생각이든다.

 

종목코드	종목명	등락금액(원)	등락률(%)	현재가 (2020년 1월 26일)	과거가격 (2019년 8월 18일)
A900300	오가닉티코스메틱	-535	-32.32628399	1120	1655
A006650	대한유화	-3500	-3.13901345	108000	111500
A088130	동아엘텍	550	7.37265416	8010	7460
A054800	아이디스홀딩스	200	1.68776371	12050	11850
A029460	케이씨	5900	46.82539683	18500	12600
A023600	삼보판지	130	1.4541387	9070	8940
A003240	태광산업	-1000	-0.10111223	988000	989000
A009970	영원무역홀딩스	-6150	-12.05882353	44850	51000
A900280	골든센츄리	-433	-56.82414698	329	762
A013120	동원개발	-150	-3.61445783	4000	4150
A101330	모베이스	-910	-18.05555556	4130	5040
A016590	신대양제지	-1300	-1.86246418	68500	69800
A004490	세방전지	-2050	-5.49597855	35250	37300
A093050	LF	-4150	-20.04830918	16550	20700
A088910	동우팜투테이블	-110	-3.16091954	3370	3480
A016090	대현	30	1.24223602	2445	2415
A017890	한국알콜	850	10.78680203	8730	7880
A018310	삼목에스폼	-1240	-13.12169312	8210	9450
A092440	기신정기	150	4.02144772	3880	3730
A039010	현대통신	-400	-4.97512438	7640	8040
A900310	컬러레이	515	36.01398601	1945	1430
A049070	인탑스	-2950	-19.40789474	12250	15200
A010240	흥국	-245	-5.40838852	4285	4530
A007540	샘표	-2450	-5.79196217	39850	42300
A052330	코텍	150	1.17647059	12900	12750
A001130	대한제분	-40500	-22.5	139500	180000
A053610	프로텍	100	0.54945055	18300	18200
A002170	삼양통상	4700	7.97962649	63600	58900
A084110	휴온스글로벌	6000	22.55639098	32600	26600
A049430	코메론	430	5.52699229	8210	7780
A069510	에스텍	-700	-5.85774059	11250	11950
A020000	한섬	1350	4.53781513	31100	29750
A005930	삼성전자	16900	38.49658314	60800	43900
A000480	조선내화	-2300	-2.70588235	82700	85000
A072710	농심홀딩스	6200	8.55172414	78700	72500
A036190	금화피에스시	300	1.03448276	29300	29000
A005440	현대그린푸드	-100	-0.91743119	10800	10900
A004000	롯데정밀화학	-2400	-5.4732041	41450	43850
A109860	동일금속	400	3.46320346	11950	11550
A083550	케이엠	5240	81.74726989	11650	6410
A039340	한국경제TV	445	10.38506418	4730	4285
A004970	신라교역	-900	-7.25806452	11500	12400
A004590	한국가구	230	5.86734694	4150	3920
A102710	이엔에프테크놀로	8650	40.61032864	29950	21300
A028150	GS홈쇼핑	-12500	-8.0697224	142400	154900
A094840	슈프리마에이치큐	1060	18.89483066	6670	5610
A079940	가비아	840	10.52631579	8820	7980
A015710	코콤	-40	-0.61538462	6460	6500
A221980	케이디켐	1000	8.58369099	12650	11650
A067920	이글루시큐리티	90	2.11764706	4340	4250
A003780	진양산업	1075	33.437014	4290	3215
A001560	제일연마	840	13.27014218	7170	6330
A036810	에프에스티	2270	32.89855072	9170	6900
A002290	삼일기업공사	425	14.35810811	3385	2960
A241790	오션브릿지	1650	15.71428571	12150	10500
A189690	포시에스	290	4.62519936	6560	6270
A256940	케이피에스	5800	57.14285714	15950	10150
A122310	제노레이	9400	59.49367089	25200	15800
A105740	디케이락	700	7.77777778	9700	9000
A192440	슈피겐코리아	-4900	-8.43373494	53200	58100
A036830	솔브레인	31400	44.35028249	102200	70800
A228850	레이언스	2350	20.98214286	13550	11200
A203450	유니온커뮤니티	245	9.24528302	2895	2650
A243070	휴온스	7900	18.0778032	51600	43700
A120240	대정화금	1550	11.23188406	15350	13800
A033270	유나이티드제약	-600	-3.24324324	17900	18500
A018250	애경산업	2900	9.9827883	31950	29050
A036670	KCI	210	2.12335693	10100	9890
A284740	쿠쿠홈시스	-6050	-13.25301205	39600	45650
A033290	코웰패션	-630	-9.98415214	5680	6310
A086450	동국제약	26100	41.1023622	89600	63500
A064760	티씨케이	15300	31.54639175	63800	48500
A100700	세운메디칼	200	6.21118012	3420	3220
A119860	다나와	4500	21.89781022	25050	20550